债市重大事件

PART1.

每日要闻

(资料图)

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.记者从接近外汇局人士处获悉，10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。前述人士表示，10月以来，在国际金融市场波动加剧的背景下，中国债券市场平稳运行，10年期国债收益率窄幅波动，对外国投资者展现出较强的吸引力，人民币资产分散化投资价值进一步凸显。未来，随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放，外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。(信息来源：财联社)

2.国家统计局10月31日公布数据显示，10月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。 (信息来源：中国证券报)

PART2.

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

PART3.

取消发行&发行失败事件

【9月22日，

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日人民银行开展150亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.00%；此外11月1日有2300亿元7天期逆回购到期，市场净回笼量2150亿元。

未来5个交易日，共有6950亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(11月2日)

PART1.

发行与到期预告

11月2日预计共发行债券69只，发行量2970.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面，国债发行2只，共1340.0亿；政策性银行债发行5只，共770.0亿；地方政府债发行3只，共248.8亿。

在信用债方面，短融发行9只，共70.0亿；中票发行24只，共282.9亿；公司债发行17只，共166.8亿；企业债发行3只，共27.0亿；资产支持证券发行3只，共38.2亿。

可转债发行3只，共26.9亿。

各类型债券发行只数占比情况

11月2日到期债券共58只，到期额757.26亿元。其中，赎回债券2只，到期额310.0亿；到期偿付债券56只，到期额547.26亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月2日，预计云南将发行地方政府债3只，发行额248.8亿。其中，再融资一般债券2只，发行额144.8亿；再融资专项债券1只，发行额104.0亿。

【同业存单】

同业存单方面，11月2日计划发行553.3亿，到期293.0亿，发行额前五分别是：22兴业银行CD331、22交通银行CD219、22北京银行CD155、22招商银行CD054、22江苏银行CD175。

其中，1M发行债券7只，共45.7亿；3M发行债券15只，共25.3亿；6M发行债券13只，共21.0亿；9M发行债券10只，共31.5亿；1Y发行债券39只，共429.8亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券46只，共465.4亿；发行主体评级为AA+的发行债券26只，共65.4亿；发行主体评级为AA的发行债券7只，共18.5亿。

【非金信用债】

11月2日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)56只，共584.9亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(11月1日)

截至11月1日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6500%，上行1.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8550%，上行1.75BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.590，跌0.19%；5年期国债期货主力合约报102.090，跌0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.345，跌0.03%。

信用债方面，截至11月1日17:00，交易所成交量前三的债券为：22粤垦01、20灞桥债、22深能01；交易所涨幅前三的债券为：20世茂G1、16金地02、18国美01。

货币市场与收益率曲线(11月1日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

11月1日，中债10年国债收益率报2.6629%，上行1.96BP；10月31日美国十年国债收益率报4.1000%，上行8.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9037%，与前一交易日持平；中债5年城投债(AAA)收益率报2.9237%，下行1.25BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月3日：美联储议息会议、英国央行议息会议。

2.11月7日：国家外汇储备数据、海关贸易数据。

3.11月9日：CPI、PPI数据。

可转债打新