债市重大事件
PART1.
(资料图片仅供参考)
每日要闻
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
1.中泰固收分析称,11月地方债发行规模回落,净融资规模由正转负,11月共计发行2469亿元,净融资额为-1324亿元。11月共有23个省份和计划单列市发行地方债,其中湖南、云南、河南发行规模位列前三。11月地方债发行以再融资债为主,其中再融资一般债和再融资专项债分别占当月地方债发行总量的48.9%、31.2%。11月地方债成交额有所上升,平均成交价格下降。11月地方债成交额7528亿元,相较10月增加1506亿元,较去年同期下降13.62%。(信息来源:财联社)
2.广东省财政厅官网发布,关于做好地方政府专项债券资金监测有关准备工作的通知。其中指出,为进一步规范地方政府专项债券管理,切实发挥专项债券资金效益,我省将对专项债券资金实行在线监测管理。下一步,有关项目单位需开立监管专用账户,专门用于存放和管理专项债券资金,对应银行需按照我省统一要求将监管专用账户流水信息及时、完整、准确推送至“数字财政系统”。(信息来源:财联社)
PART2.
因交易异常引起的停牌事件
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
PART3.
取消发行&;发行失败事件
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年12月1日人民银行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,12月1日有80亿7天期逆回购到期,市场净投放量20亿元。
未来5个交易日,共有3230亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
一级市场(12月2日)
PART1.
发行与到期预告
12月2日预计共发行债券34只,发行额681.3亿(不含同业存单)。
在利率债方面,国债发行1只,共200.0亿;政策性银行债发行3只,共90.0亿。
在信用债方面,金融机构债发行2只,共25.0亿;短融发行11只,共72.3亿;中票发行2只,共8.0亿;公司债发行3只,共31.9亿;企业债发行1只,共6.0亿;资产支持证券发行8只,共42.9亿。
可转债发行1只,共5.2亿;政府支持机构债发行2只,共200.0亿。
各类型债券发行只数占比情况
12月2日到期债券共133只,到期额1028.24亿元。其中,回售债券6只,到期额66.0亿;赎回债券3只,到期额33.0亿;到期偿付债券124只,到期额929.24亿。
未来3月债券偿还情况统计
PART2.
特色新债介绍
【利率债】
【同业存单】
同业存单方面,12月2日计划发行565.6亿,到期273.8亿,发行额前五分别是:22浦发银行CD190、22建设银行CD191、22东莞银行CD289、22浦发银行CD191、22北京银行CD173。
其中,1M发行债券17只,共113.3亿;3M发行债券10只,共36.1亿;6M发行债券23只,共228.8亿;9M发行债券9只,共43.3亿;1Y发行债券28只,共144.4亿。
从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券44只,共444.5亿;发行主体评级为AA+的发行债券31只,共67.1亿;发行主体评级为AA-的发行债券2只,共6.5亿;发行主体评级为AA的发行债券10只,共47.5亿。
【非金信用债】
12月2日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)25只,共161.1亿。
各类型非金信用债发行额占比情况
重要债券一览表
二级市场(12月1日)
截至12月1日,与上一个交易日相比:
国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8975%,下行2.00BP。国开债方面,10年国开活跃券报3.0200%,下行2.75BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报99.580,涨0.30%;5年期国债期货主力合约报100.695,涨0.14%;2年期国债期货主力合约收盘报100.725,涨0.05%。
信用债方面,截至12月1日17:00,交易所成交量前三的债券为:20名城债、22广开02、20万达01;交易所涨幅前三的债券为:18富力08、15西王01、17国盛金。
货币市场与收益率曲线(12月1日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
12月1日,中债10年国债收益率报2.8600%,下行2.50BP;11月30日美国十年国债收益率报3.6800%,下行7.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。
10年期中美国债到期收益率走势
中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3130%,上行2.73BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.4039%,上行2.89BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
市场预报
1.12月6日:澳洲联储议息会议。
2.12月7日:国家外汇储备数据、海关贸易数据、加拿大央行议息会议。
可转债打新
来源:东方财富Choice数据
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