债市重大事件

PART1.

(相关资料图)

每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.日本财务省周三表示，日本11月的外汇储备增加至六年来的最高水平，因为美元回落提振了非美元外国资产的价值，而且当局没有干预货币市场。日本经济部官员表示，截至11月底，日本的外汇储备环比增长2.65%至1.226万亿美元，这是四个月来的首次增长，也是自2016年12月以来的最高水平。(信息来源：财联社)

2.印度储备银行12月7日宣布将关键贷款利率或回购利率从5.90%上调35个基点至6.25%，符合市场预期。货币政策委员会的六位成员中有五位投票赞成该决定。印度的常备存款机制利率和边际常备机制利率也分别上调相同幅度至6.00%和6.50%。(信息来源：界面新闻)

PART2。

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

PART3.

取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年12月7日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，12月7日有1700亿7天期逆回购到期，市场净回笼量1680亿元。

未来5个交易日，共有180亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月8日)

PART1。

发行与到期预告

12月8日预计共发行债券76只，发行额1554.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共360.0亿；地方政府债发行4只，共340.3亿。

在信用债方面，金融机构债发行12只，共381.0亿；短融发行19只，共140.7亿；中票发行19只，共206.3亿；公司债发行8只，共60.0亿；企业债发行3只，共11.4亿；资产支持证券发行6只，共54.9亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月8日到期债券共160只，到期额1239.82亿元。其中，回售债券1只，到期额2.0亿；赎回债券4只，到期额152.0亿；到期偿付债券155只，到期额1085.82亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

12月8日，预计浙江将发行地方政府债4只，发行额340.3亿。其中，再融资一般债券2只，发行额160.6亿；再融资专项债券2只，发行额179.7亿。

【同业存单】

同业存单方面，12月8日计划发行809.0亿，到期521.8亿，发行额前五分别是：22上海银行CD200、22宁波银行CD341、22江苏银行CD209、22宁波银行CD340、22北京银行CD181。

其中，1M发行债券20只，共317.3亿；3M发行债券31只，共231.0亿；6M发行债券29只，共92.4亿；9M发行债券9只，共41.0亿；1Y发行债券24只，共127.3亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券70只，共715.3亿；发行主体评级为AA+的发行债券32只，共74.2亿；发行主体评级为AA-的发行债券4只，共8.5亿；发行主体评级为AA的发行债券6只，共10.5亿；发行主体评级为BBB+的发行债券1只，共0.5亿。

【非金信用债】

12月8日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)55只，共473.3亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月7日)

截至12月7日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.9075%，下行3.75BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0375%，下行2.50BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报99.585，涨0.26%；5年期国债期货主力合约报100.650，涨0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报100.720，涨0.04%。

信用债方面，截至12月7日17:30，交易所成交量前三的债券为：21驻投V1、20济宁03、22北港02；交易所涨幅前三的债券为：20世茂G1、20桂建02、PR大理债。

货币市场与收益率曲线(12月7日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

12月7日，中债10年国债收益率报2.8702%，下行4.50BP；12月6日美国十年国债收益率报3.5100%，下行9.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.4771%，上行9.80BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.5300%，上行7.16BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月9日：CPI、PPI数据。

2.12月15日：工业增加值、社会消费品零售总额、70个大中城市住宅销售价格月度报告等。