嘟妈提示:本文仅面向私募合格投资者。
(相关资料图)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,
合格投资者为:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
大家好,欢迎围观本周嘟妈实盘业绩。
图一:博普CTA_21.7.29首发买入_浮盈3.32%
图二:世纪前沿_21.10.13首发买入_浮亏14.84%
21年7月至今,实盘组合亏损5.76%,已扣除认购费、管理费、托管费等。
沪深300跌25.32%,暂时跑赢指数19.56%。
昨天A股第49次跌破3000点,感觉大家都沉默了。
今天成交额再次来到6000亿以下,市场缺乏信心。
存量资金不舍得割肉,场外资金还在观望。
饶是嘟妈一向乐观,都忍不住感叹今年投资真的艰难。
不仅A股市场往复波折,全球各类资产表现都不好。
嘟妈甚至看到已经有人在转发“历史上衰退前后各类资产的表现情况”了
牛逼如巴菲特,今年也亏了近10%。
至于我们的公募基金表现:
前九个月中证偏股基金指数-21.92%,中证普通混基指数-18.55%。
连固收+扛把子、易方达的张翼飞都在3季度结束了他长达28个季度的正收益的记录。
私募基金数据我还没空去拉出来看,但肯定也惨不忍睹。
从情绪来看,当前私募基金整体仓位仅50%多,处于历史最低水平附近。
落叶蕴育萌芽,生机藏于肃杀。
磨底阶段,最是磨心,也最需要坚持。
嘟妈组合里面的量化指增上周超额表现不好,原因是近期市场成交量萎缩严重。
9.30两市成交量仅为5608.41亿,相较前期的万亿以上成交量几近折半。
而世纪前沿是高换手的alpha策略,在成交量低迷的市场下比较难做。
私募量化赚取的整体是市场无效性的钱,对于环境的依赖,一般体现为:
1、喜欢市场上涨;
2、对于交易量有比较高的要求;
3、则是因为高度分散(如持有1500只票),天然偏向小票。
市场在暴跌中,往往泥沙俱下,投资者开始关注标的的质量、价值等,所以往往难以做超额。
交易量的要求,主要是因为管理人一般喜欢做做T,这块对于流动性要求较高。
最后,因为小票为主,因此大票行情下(如2017年的一九分化),一般做不出超额收益。
这三类市场环境都是常见的风险,体现为“周期特征”,而不是市场常态。
目前环境下,单周波动-2%-2%都属于正常。
如果你也持有量化指增,不需要过于担心。
近期重点关注产品
近期开放:
股多——泉果、勤辰、源乐晟、望正、仁布、明达、FOF(望正、少数派、相聚、毅木、Milestone)
量化——诚奇500、九坤1000、衍复1000、城奇500、因诺500、世纪前沿500、博普、FOF(明汯、衍复、前沿、平方和、致诚)
CTA——盛冠达、元盛、洛书、FOF(博普、千象、会世、冲和、思勰)
宏观——凯丰、从容、半夏低波动
多策略——艾方、申毅、展弘、白鹭、量客
可转债——通怡
9月26日~10月09日
量化私募收益汇总
中证500:-2.98%
锐天500 净-2.51% 超+0.48%
衍合500 净-2.60% 超+0.40%
天演500 净-2.64% 超+0.35%
明汯500 净-2.98% 超+0.01%
仲阳500 净-2.98% 超+0.00%
诚奇500 净-3.03% 超-0.05%
弈倍500 净-3.07% 超-0.09%
宽投500 净-3.09% 超-0.11%
思勰500 净-3.14% 超-0.16%
凡二500 净-3.18% 超-0.21%
灵均500 净-3.21% 超-0.24%
念空500 净-3.23% 超-0.26%
赫富500 净-3.35% 超-0.38%
黑翼500 净-3.38% 超-0.41%
白鹭500 净-3.41% 超-0.45%
九坤500 净-3.60% 超-0.64%
托特500 净-3.60% 超-0.64%
量锐500 净-3.61% 超-0.65%
衍复500 净-3.62% 超-0.66%
启林500 净-3.67% 超-0.71%
星阔500 净-3.77% 超-0.81%
因诺500 净-3.78% 超-0.82%
幻方500 净-3.88% 超-0.92%
平方500 净-3.94% 超-0.99%
前沿500 净-4.12% 超-1.18%
卓识500 数据暂无
沪深300:-1.33%
衍合300 净-0.71% 超+0.62%
明汯300 净-1.42% 超-0.09%
前沿300 净-1.55% 超-0.22%
凡二300 净-1.73% 超-0.41%
衍复300 净-1.75% 超-0.43%
诚奇300 净-1.78% 超-0.46%
锐天300 净-1.80% 超-0.48%
中证1000:-3.75%
千象1000 净-3.17% 超+0.60%
量锐1000 净-3.63% 超+0.13%
黑翼1000 净-3.78% 超-0.03%
凡二1000 净-3.79% 超-0.04%
衍复1000 净-3.88% 超-0.13%
因诺1000 净-4.04% 超-0.30%
启林1000 净-4.08% 超-0.34%
明汯1000 净-4.12% 超-0.38%
九坤1000 净-4.14% 超-0.40%
星阔1000 净-4.15% 超-0.42%
量化多头
思勰 净-2.71%
诚奇 净-2.76%
九坤 净-3.57%
天演 净-3.65%
明汯 净-3.79%
前沿 净-3.88%
灵均 净-3.97%
星阔 净-4.08%
凡二 净-4.44%
主观私募收益汇总
泰旸 刘天君 +0.84%
亘曦 董高峰 +0.66%
石锋 崔红建 +0.56%
慎知 余海丰 +0.53%
盘京 庄涛 -0.06%
泓澄 张弢 -0.19%
和谐 林鹏 -0.20%
远信 周伟锋 -0.32%
龙航 蔡英明 -0.46%
远望角 曾实 -0.59%
进化论 王一平 -0.61%
淡水泉 赵军 -0.62%
乐瑞 唐毅亭 -0.70%
相聚 梁辉 -0.89%
红筹 邹奕 -1.26%
丹羿 朱亮 -1.32%
沪深300 -1.33%
汉和 罗晓春 -1.41%
静瑞 余小波 -1.49%
希瓦 梁宏 -1.70%
兆天 范迪钊 -2.30%
趣时 章秀奇 -2.42%
悟空 鲍际刚 -2.60%
万方 钱伟 -2.63%
沣京 高波 -2.71%
中证500 -2.98%
睿扬 彭砚 -3.04%
仁桥 夏俊杰 -3.11%
源乐晟 曾晓洁 -3.13%
誉辉 董良泓 -3.13%
冲积 徐莉 -3.58%
钦沐 柳士威 -3.60%
中证1000 -3.75%
磐泽 张帆 -3.84%
循理 邹振松 -3.93%
集元 任泽松 -8.16%
汐泰 朱纪刚 数据暂无
景林 金美桥 数据暂无
凯丰 吴星 数据暂无
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